Az árfolyam ingadozásának mértéke egy adott időszak alatt — a kockázat leggyakoribb mérőszáma. Megkülönböztetjük a realizált (múltbeli, tényleges) és az implikált (a piac által az opciós árakban várt jövőbeli) volatilitást; utóbbi legismertebb mérője a VIX index.
Az emelkedő volatilitás bizonytalanságot és kockázatkerülést jelez, a tartósan alacsony volatilitás nyugalmat — de túlzott elkényelmesedést is. A volatilitás hirtelen kiugrása (vol spike) kényszerlikvidálásokat és mechanikus eladási hullámokat indíthat.
A Piacradar a volatilitást a VIX-szel és a piaci szélességgel együtt olvassa — a kérdés mindig az, hogy a kilengés új információt tükröz, vagy pozicionáltsági, technikai eredetű.
Piaci napokon napi 3 elemzés: EU/USA makró, kiemelt vállalati jelentések, Fed és ECB — magyarul, forráslinkkel.
Csatlakozz a zárt közösséghez → Vissza a szótárhoz