Egy eszköz piaci mozgásokra való érzékenységét méri a piaci átlaghoz (jellemzően S&P 500) képest. Béta 1 = a piaccal együtt mozog; 1 felett = nagyobb kilengés (volatilisabb); 1 alatt = csillapítottabb mozgás; negatív béta = ellentétes irányú mozgás.
A magas béta részvények (pl. tech, growth) risk-on környezetben felülteljesítenek, esésben nagyobbat zuhannak. Az alacsony béta, defenzív nevek (közüzem, fogyasztási alap) stabilabbak stresszben. A portfólió bétája a piaci kitettség mértékét mutatja.
A Piacradar a bétát a szektorrotáció és a kockázati étvágy kontextusában használja — risk-on idején a magas béta, risk-off idején az alacsony béta nevek vannak előtérben.
Piaci napokon napi 3 elemzés: EU/USA makró, kiemelt vállalati jelentések, Fed és ECB — magyarul, forráslinkkel.
Csatlakozz a zárt közösséghez → Vissza a szótárhoz