A piac által várt jövőbeli volatilitás, amelyet az opciók aktuális árából számítanak vissza. Minél magasabb az IV, annál drágábbak az opciók, mert a piac nagyobb mozgást vár. A VIX index az S&P 500 opciók IV-jéből számított piaci félelemmutató.
IV crush: earnings vagy makroadat után az IV gyakran összeesik, ami az opciók értékét csökkenti — még akkor is, ha az irány helyes volt. Magas IV = drága biztosítás. Az IV rank és IV percentile jelzi, hogy a jelenlegi volatilitás mennyire extrém a múlthoz képest.
A Piacradar az IV-t a VIX kontextusában és earnings-szezon idején emeli ki — az IV szint jelzi, mekkora mozgást áraz a piac.
Piaci napokon napi 3 elemzés: EU/USA makró, kiemelt vállalati jelentések, Fed és ECB — magyarul, forráslinkkel.
Csatlakozz a zárt közösséghez → Vissza a szótárhoz